Managed Futures - управление активами (dmitryrynza) wrote,
Managed Futures - управление активами
dmitryrynza

WTI Crude Oil. Средняя реверсия. Отработка.

Произошла очередная отработка средней реверсии по нефти.
14 и 18 октября выкладывал оценку рынка нефти с целью снижения: (ссылки работают в платном разделе блога)
https://dmitryrynza.livejournal.com/383430.html
https://dmitryrynza.livejournal.com/389008.html

11 октября была предыдущая отработка ср. реверсии, по сути, это все та же шорт-позиция, если кто держал от самых верхов (а оценку рынка в шорт я вывесил 2 октября), то это все видел, в динамике, как развивалась средняя реверсия и куда она указывала 2 октября, далее 11 октября.









Предыдущие отработки по WTI Crude Oil, начиная с мая 2018г, что я начал выкладывать на паблике впервые:

25 мая: https://dmitryrynza.livejournal.com/196494.html
11 июля: https://dmitryrynza.livejournal.com/267098.html
8 августа: https://dmitryrynza.livejournal.com/300459.html
6 сентября: https://dmitryrynza.livejournal.com/332799.html
11 октября: https://dmitryrynza.livejournal.com/379384.html

Вы можете по тэгу [средняя реверсия] за апрель-май проследить ежедневные изменения средней реверсии, мои комментарии и графики, чтобы лучше понять как это все работает. С июня данные по средней реверсии находятся в планом разделе блога, однако, сами отработки ср. реверсий я выкладываю в бесплатном доступе, вся остальная ежедневная динамика находится в платном доступе.

Информация о средней реверсии:
Теория и практика по средней реверсии - https://dmitryrynza.livejournal.com/163717.html

High/Low IV Range
Дополнительно к средним реверсиям я стал выкладывать границу диапазона High/Low IV Range.
Используя подразумеваемую волатильность опционного контракта, можно вычислять высокий (High Range) и низкий (Low Range) диапазоны для потенциального движения цены между текущей датой и датой истечения срока действия опциона. По мере приближения даты истечения срока действия опциона диапазон высоких/низких цен будет ограничен. Это часто показывает высоковероятностные возможности торговли до истечения срока действия опциона.

Дельта скорректированная в Put-Call Ratio
Что это такое? - https://dmitryrynza.livejournal.com/341827.html
Индикатор Дельты скорректированной в Put-Call Ratio имеет ту же логику индикатора Put/Call Ratio, но в его основе лежат кардинально иные, по важности и ценности, данные, а именно – скорректированные по дельте опционы пут и колл исключительно маркетмейкеров и крупных трейдеров. Поэтому ценность этого индикатора на порядки выше.

Все 3 параметра размещаются в платном разделе блога ежедневно перед открытием биржи NYSE между 15:50 и 16:30.

Как подписаться на платную часть блога?
https://dmitryrynza.livejournal.com/231258.html
Tags: usoil, средняя реверсия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments