Managed Futures - управление активами (dmitryrynza) wrote,
Managed Futures - управление активами
dmitryrynza

Пример ежедневного отчета по средней реверсии в платной части блога с 1 июня 2018г.

Ниже таблица по средним реверсиям в таком виде, в каком она будет по платной подписке.
Для примера - это отчет от 23 апреля 2018г.

сегодня 30 мая на календаре



OPEX - дата экспирации ликвидных опционов
Расчетная цена – расчетная цена фьючерса для получения средней реверсии.
Средняя реверсия - уровень, где крупные участники торгов (маркетмейкеры) на опционном рынке оптимизируют прибыль близко или к истечению срока действия опциона.
Премия к фьючерсу - спред между средней реверсией и расчетной ценой фьючерса, своего рода потенциал движения цены.
Tags: средняя реверсия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments