Managed Futures - управление активами (dmitryrynza) wrote,
Managed Futures - управление активами
dmitryrynza

USOIL. Средняя реверсия

Сейчас хочу вам кое-что показать интересное)
Я в прошлой теме в комментах написал почему я не покупал нефть. Вот я наглядно покажу почему я так сделал.

Учитывая, что средние реверсии отрабатываются с вероятностью 80% и даже выше, то исходя из этого я стараюсь всегда следовать в их сторону при приближении экспирации. Но в 20% случаются разные ситуации, большинство ситуаций не из ряда вон, могут быть отсрочки до 1-2 недель вполне. Но вот текущая ситуация явно одна из редких. Однако, несмотря на особенность ситуации я все равно торгую вероятностями в виду того, что на длинном интервале я буду правым гораздо чаще.

Итак. Смотрим ниже график средних реверсий на 17 апреля, я перед этой датой начал шортить. 17 апреля был днем экспирации. Шортить начал с целью достижения ценой ближайшей средней реверсии. С вероятностью 80% она достигается почти точно уровень в уровень либо с недолетом каким-то незначительным, но вполне приемлемым, чтобы взять свой профит.



На графике ясно видно, что ближайшая ср реверсия так и не была достигнута 17 апреля в день экспирации. Но что мы еще видим здесь? Здесь видна тенденция будущих средних реверсий, она направлена вверх. То есть при достижении ближайшей ср. реверсии к 17 апреля я собирался вставать в лонг. То есть уже было понятно, что нефть начнет расти, но коррекция была также вполне вероятной к этой реверсии. В итоге все мы знаем куда пошла нефть.

Далее. Ниже график средних реверсий на 8 мая. Здесь уже будущие ср. реверсии из растущей тенденции выстроились горизонтально с мизерным уклоном вниз. Это говорит о том, что маркетмейкеры меняют настроение. Но текущая ближайшая ср. реверсия не думает отрабатываться снова.



Теперь сегодня. 17 мая. Явно видно изменение. Будущие ср. реверсии выстраиваются на нисходящую тенденцию. Это медвежий признак разворота цены.



Я вам наглядно показал в развитии как используется этот анализ. По-крайней мере эта одна из особенностей оценки рынка в будущее.

Можно долго спорить и говорить о том, почему я не стал лонговать нефть еще в середине апреля даже несмотря на вероятность отработки ближайшей ср. реверсии к 17 апреля. Но как я писал выше - я торгую вероятности и лучше быть на стороне этих вероятностей, чем против них. Рынок, особенно рынок нефти, бывает очень коварным и было ряд ситуаций за последние 2 года, когда большинство трейдеров смотрели вверх или вниз, а я вижу по реверсиям четко противоположную картину. В итоге, рынок шел именно в сторону ср. реверсий, а не в сторону большинства желающих. Потому что 80% - это не 20% и высокая вероятность на длинном интервале всегда даст заработать гораздо больше, чем низкая. Ну а от убыточных полос не застрахован даже этот продвинутый анализ.
Tags: usoil, средняя реверсия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments