Managed Futures - управление активами (dmitryrynza) wrote,
Managed Futures - управление активами
dmitryrynza

Средняя реверсия по SPX, EURO FX, GOLD, CRUDE OIL от 29.03.2018



4 инструмента из 4-х разных классов активов - фондовый рынок (SPX), металлы (GOLD), товары (CRUDE OIL), валюты (EURO FX).

Текущая цена - цена контрактов согласно месяцам от последней даты изменения (от 29.03.2018).
Средняя реверсия - участок, где крупные участники торгов получают максимальную выгоду.
Премия к фьючерсу - потенциал хода цены.

Важное замечание.
Так как 4-6 апреля уже близко, то вероятность достижения средней реверсии уменьшается при том, если цена находится рядом со средней реверсией за несколько торговых дней до нее (достаточно близко, что можно приписать, что цена достигла ее).
В данном случае это касается EURO FX - средняя реверсия составляет 1.239, текущая цена ближайшего контракта на сейчас составляет 1.2374 и SPX - средняя реверсия 2702, перед праздниками 29 марта цена ближайшего контракта достигала 2660, учитывая что впереди праздники длинные и близость даты по средней реверсии, можно также приписать отработку.
Данные таблицы от 29 марта 2018г.

Из таблицы от 29 марта 2018г понимается следующее:
На SPX точка притяжение находится в районе 2700+ и там цена будет в ближайшее время, согласно данным по датам средней реверсии из таблицы выше. Отсюда становится ясно то, что необходимо (это уже на усмотрение каждого) выбирать точки для покупок так, чтобы они распределялись по каким-то важным уровням, от которых отскоки либо консолидации наиболее вероятны. Так получается размазать общий объем сделки в некотором диапазоне - это все управление капиталом. Поэтому входить "где вздумается" лишь бы было более-менее не маленькое расстояние до средней реверсии не очень разумная тактика ведения позиций. Это я даю вам делать уже на ваше усмотрение. У каждого разные капиталы в управлении, разные риски, нет единой формулы управления капиталом под любые счета, везде есть определенные ограничения.

Далее вероятности. Пока данных накоплено немного, так как в году их всего 12-16 по каждому из инструментов, это слишком мало для грамотной оценки вероятностей, данных у меня около полугодия, но за последние, грубо, 6 месяцев с вероятностью 80%+ средние реверсии достигаются ценой от 2-3 недель до даты средней реверсии вплоть до достижения ценой четко в дату средней реверсии. И чем дальше цена находится от точки средней реверсии при 2-3 недельном отставании, можно думаю так выразиться, тем выше вероятность, что цену просто утянут к дате средней реверсии или как можно ближе к ней.
Tags: средняя реверсия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments