Managed Futures - управление активами (dmitryrynza) wrote,
Managed Futures - управление активами
dmitryrynza

SPX. Закрытие ПТ -2% или хуже. Что было в ПНД?

C 1985г. было 60 пятниц (до вчерашней пятницы 23 марта 2018г), где SPX закрывался с результатом -2% или хуже.
В итоге понедельников положительных было 30, отрицательных также 30, причем средний результат отрицательного понедельник составил -2,5%.

Средняя просадка этих 60 понедельников составила -2%. 56 из 60 показали просадку по меньшей мере -0,1% с закрытия ПТ (то есть было очень мало гэпов вверх).

Самые худший понедельник, идущий за такими пятницами был "Черный понедельник" с результатом -20,5%.
Лучший понедельник, идущий за такими пятницами был 17 апреля 2000г. с результатом +3,3%.

И, даже, если удалить из статистики "Черный понедельник", то средний отрицательный понедельник после таких пятниц будет все еще отрицательным с возвратом -1,8% со средней просадкой -1,7%.
Tags: spx, статистика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments