Managed Futures - управление активами (dmitryrynza) wrote,
Managed Futures - управление активами
dmitryrynza

OpEx не сработала

Я 11 марта писал об OpEx - ближайшем периоде, когда акции вступают в неделю истечения мартовских опционов, которая исторически считается бычьей. (прочитать можно здесь: https://dmitryrynza.livejournal.com/97606.html)

Очевидно, что апсайд не разыгрывался на прошлой неделе. Значит ли это, что бычья тенденция может быть отложена на неделю? Или рынок допускает то, что он, вероятно, будет продолжать снижаться? Я собрал несколько исследований, чтобы определить.
Ниже пример относится к таким случаям, которые мы сейчас испытываем, когда типичные бычьи недели OpEx не реализовывались.



Покупка на закрытии ПТ прошлой недели указывает на снижение SPX в первые 5 дней после OpEx.

Ниже ситуация обратная, когда неделя OpEx сопровождалась бычьей тенденцией.



Таким образом, без распродажи за неделю OpEx, следующая неделя не показывает бычью направленность. Исходя из всего этого, похоже, бычий тренд, задерживается и он предвещает даунсайд в текущую неделю.
Tags: opex, spx, статистика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments